TWalert (by Zeygos) - Info

Di seguito alcuni suggerimenti su come utilizzare al meglio il materiale inviato:

Commento di Preapertura:
viene pubblicato di prima mattina per evidenziare i temi principali della giornata (catalyst), che possono perdurare nel tempo. I mercati finanziari sono come un serial TV, dove gli eventi si susseguono concatenati. Il nostro scopo è rendere fruibile la trama e offrire idee e spunti soffermandoci sulla picture, cioè sull'analisi di fatti e eventi inerenti il contesto globale in cui si muovono i mercati finanziari.

Selezione titoli stoxx 600 (o titoli Italia):
Trattasi di selezioni di titoli basate su un sistema quantitativo per analisi di tipo fondamentale. Ad ogni titolo viene assegnato un punteggio che va da 1 a 100 (score); più è alto, più il titolo è buono in base alle seguenti variabili considerate:

• l’andamento delle stime degli analisti
• le raccomandazioni delle case d'affari
• il trend e la forza relativa del titolo
• il valore, la solidità e l’equilibrio economico finanziario del titolo
• la crescita, il dividendo e i flussi degli investitori

Il report consente di seguire l’evolversi dei punteggi nel tempo, in relazione all'andamento delle singole variabili. Tale documento individua i titoli migliori (o peggiori) ma NON può però garantire guadagni sicuri. In sintesi, è solo un metodo per evidenziare titoli con buoni fondamentali (stock picking), senza l'intento di fornire indicazioni di trading, poiché non considera altre variabili (ad esempio il rischio sistemico), che possono influire tantissimo sulla direzionalità di un titolo.

Commenti ai dati macro:
sono finalizzati all'individuazione di una chiave di lettura che consenta di comprendere le reazioni successive alle divulgazioni di dati in grado di smuovere i mercati (Market Movers). Questi commenti hanno lo scopo di contribuire a dipanare la trama dell’andamento dei mercati.

Indicazioni operative (alert):
specifiche indicazioni di acquisto o di vendita riguardano unicamente titoli su cui la view (cioè quel mix di elementi che genera buone sensazioni) è più forte. Un Alert necessità di momentum, cioè del contestuale verificarsi di una serie di condizioni. Ecco perché in alcuni casi la segnalazione consiglia di limitarsi al monitoraggio, quando non sussistono tutti gli elementi utili a prendere subito una decisione.

La segnalazione può a volte riguardare dei titoli solo perché fanno parte di panieri o settori sotto particolare pressione di acquisti o vendite; queste opportunità sono di breve durata e svaniranno non appena terminerà la pressione sul basket di appartenenza.

Gli alert valgono solo durante la giornata e le operazioni vanno sempre chiuse entro la fine della seduta (anche in assenza di segnalazioni). Il timing (cioè la tempestività di intervento) è importante: ogni segnale è valido nel momento in cui è dato e non in qualsiasi momento della giornata, perché NON si basa su un livello tecnico di prezzo (che sarebbe valido sempre), ma sul momento propizio che potrebbe non ripetersi anche a pari condizioni.

Buon Trading

Paolo Belvederesi
CEO Zeygos